信用卡业务戴上紧箍圈：睡眠卡、模型…… 银行怎么办？
2021-12-24 15:34:59 来源：中国网 评论：0 点击：
在金融服务民生、防范金融风险的大背景下，近年来，监管部门对银行信贷业务的监管力度不断加强，尤其对于总量直接关联万亿体量的信用卡市场来说更是如此。数据显示，截至2021年三季度末，全国信用卡和借贷合
在金融服务民生、防范金融风险的大背景下，近年来，监管部门对银行信贷业务的监管力度不断加强，尤其对于总量直接关联万亿体量的信用卡市场来说更是如此。数据显示，截至2021年三季度末，全国信用卡和借贷合一卡共计7.98亿张，授信总额20.66万亿元；人均持有信用卡和借贷合一卡0.57张，卡均授信额度2.59万元。因此，银保监会发出《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知(征求意见稿)》(以下简称《通知》)之后，立即引发了业内热议。
结合近年来先后出台的商业银行监管政策来看，监管部门引导银行聚焦金融服务国家发展目标，明确扶持实体经济、精细化运营、风险防范等总体要求越来越清晰。例如央行2020年底下发的《中国人民银行关于推进信用卡透支利率市场化改革的通知》，银保监会先后于2020年7月和2021年2月发布的《商业银行互联网贷款管理暂行办法》和《关于进一步规范商业银行互联网贷款业务的通知》，以及财政部2020年12月发布的《商业银行绩效评价办法》等等。所以，当我们解读《通知》时，结合近年来监管思路的背景下做整体考量，或许会更加清晰一些。
按照这个思路，我们尝试对《通知》中第6小条和第14小条相关内容做个简评。
第6小条：“【发卡管理】……连续18个月以上无客户主动交易且当前透支余额、溢缴款为零的长期睡眠信用卡数量占本机构总发卡数量的比例在任何时点均不得超过20%……。超过该比例的银行业金融机构不得新增发卡……”
说到睡眠卡，大家肯定马上就想起“激活”“促活”这些词。笔者在美国几家银行工作的时候，每到关键时间节点(如准备年报时等等)，往往都要来一两波激活的campaign，这是业内心照不宣的一个保留曲目。因为“关键时刻”要看的重要指标有不良率和坏账率。不良率和坏账率的分子(即不良/坏账的数量)，往往不是短时间内能说降就降的。于是大家不约而同地想：“既然缩小不了分子，那就想办法做大分母(活卡数量)嘛。”因此，激活就成了“关键时刻”屡试不爽的致胜法宝。
当然，如果仅从这个角度来看待激活这件事的意义，未免有点阴暗。我们试试从另一个角度来理解“激活”这个动作与实际资产质量之间的关系。
从上面这张图很容易得出一个重要信息：未激活/睡眠户不仅是欺诈风险几乎为零，而且信用风险也比其他客户要低。理由不言而喻：欺诈份子或老赖肯定不会放着张信用卡不用的。换句话讲，未激活/睡眠户的质量显然高于平均水准，放弃他们实在太可惜了！
降低睡眠户占比这件事情本来就事关银行的切身利益，更何况现在还加上了监管的压力。监管不但规定睡眠户占比不得超过20%，而且还是任何时点均不得超过20%，否则不得新增发卡。这就意味着，默客激活将成为每个银行卡中心最重要的日常工作之一。
那么，怎么才能做好这项工作？我们来看下面这张图：
从这张图中我们发现，对额度和价格不满，是信用卡不激活的前两大原因。也就是说，激活模型与额度策略、定价策略是融为一体的。如下图所示：
未来卡中心能否在睡眠户占比压降方面领先同业，将取决于其差异化定额和定价的能力。
信用卡业务的收入在各家银行的零售业务中都已经或即将占据主导地位。通常一家银行在推出本行的信用卡业务的时候，都会横向参照同梯队银行的同类信用卡产品的利率和授信额度来完成初步的定价定额，待数据积累到一定程度后，再进行调整和优化。
得益于人工智能、大数据技术的支撑和方法论上的进步，越来越多的银行采用线上决策的方式进行业务扩张和拓展，并将风险、收益、行动响应等维度的分析，逐渐纳入到场景化定额定价体系中，以期实现精准的差异化定额定价，最终寻求达致利润最大化的最优化定额定价。
再来看看《通知》第14小条：“【风险模型】银行业金融机构应当建立健全信用卡风险模型开发、测试、评审、应用、监测、校正、优化和退出的全流程管理机制，确保风险模型开发与评审环节相互独立，并至少每年对风险模型进行重新评审和及时更新优化。使用合作机构提供的风险模型时，应当遵循可解释、可验证、透明、公平原则，不得将风险模型管理职责外包。银行业金融机构董事会和高级管理层应当了解信用卡相关风险模型的作用与局限”。
对比2020年7月17日发布的《商业银行互联网贷款管理暂行办法》(以下简称《网贷新规》)的第37至42条可以发现，《通知》第14条虽然字数少了些，但涵盖的内容和其背后的逻辑是一样的：中国的商业银行已进入数据智能驱动业务发展的新阶段，模型及其应用策略将成为把数据转化成生产力的核心武器。监管部门既希望商业银行充分发挥这个武器的威力，同时又要做好武器的安全管理。而在过去二三十年内，西方国家在这方面积累了很丰富的实践经验，我们完全可以充分借鉴，一方面从业务出发做好模型资产管理，提升模型开发和应用等方面的效率，另一方面也需要重视监管要求，严格管控模型风险，做好模型的全生命周期各环节的管理。
2019年10月，笔者发表了题为《美国模型风险监管体系介绍以及同盾的建议》的文章，彼时距《网贷新规》发布还有9个月。文章发布后第三天，某国有大行卡中心领导邀请笔者专门就模型风险相关问题做了深入交流；某区域银行卡中心总裁在《网贷新规》正式发布前，便决定了独家采购同盾咨询的模型管理咨询服务，都颇有超前意识。
《网贷新规》发布后，与同盾咨询就模型管理问题进行沟通交流的银行数量急剧上升。但仍然有一些银行的领导和主管们，看着《网贷新规》里的“互联网贷款定义”(指“商业银行运用……，基于……，线上自动受理贷款申请及开展风险评估，并完成授信审批、合同签订、放款支付、贷后管理等核心业务环节操作，为……提供的……贷款”)告诉我们，他们的信贷业务里有些环节，比如说信用卡的面签，不是在线上完成的，所以不用去回应《网贷新规》里对模型管理的要求。而《通知》的发出，则从另一个角度证明这只是一种侥幸心理和拖延心态。
另一个相似的例子，是对目前监管文件里“风险模型”这个词的纠结。此前，笔者在很多场合都分享过以下这个截图：
同一句话里，既说了“风险模型”，又说了“各类模型”。与其说是语病，笔者更认为是暗藏玄机的伏笔。《通知》已经把模型管理的监管范围从网贷推到了信用卡，那么下一份有关模型管理的监管文件里，是否还会在“模型”前面加上“风险”两字？一眼就能望到头的道路，为何要驻足不前呢？
当然，也许有机构认为“看一步，走一步”并没有什么不好，那么我们建议大家看看《信用卡通知》的第36小条：“【过渡期安排】本通知自公布之日起施行。银行业金融机构应当在本通知实施之日起1个月内，制定并向监管机构报送整改计划，明确整改目标和时间进度安排。已开办信用卡业务不符合本通知规定的，应当在24个月内完成整改”。
24个月的整改期听上去不短。但从实际落实角度，不管是从睡眠卡占比远超20%，整改到建立完善的“激活-定额-定价”体系，时刻把睡眠卡占比控制在20%以下；还是从连模型开发人力都不足，系统一升级模型就报错，整改到“建立健全信用卡风险模型开发、测试、评审、应用、监测、校正、优化和退出的全流程管理机制”，24个月，真的够用吗？
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